Epchan Forex Trading

Esses caras publicam uma tonelada de análises baseadas no tempo nos mercados cambiais. Eu achei isso na semana passada e ainda estou navegando no material: o que realmente não sei é se as estratégias de Momentum são tão atraentes como parecem ser. Se você fizer isso no curto prazo e você usa uma parada, seu corretor pode percorrer sua parada. Outra coisa a ter em conta é que, para saber quando uma estratégia Momentum parou de funcionar, você provavelmente precisará perder mais vezes do que quando faz a negociação em pares. De qualquer forma, a maioria das estratégias que eu vi na net dependem das gamas de preços, dispara os níveis de Fibonacci para prever o alcance máximo do impulso e o uso de determinadas médias móveis como suporte. Outros ppl afirmam ser realmente rentáveis ​​negociando NFP e tal. Você acredita que o comércio de Momentum pode vencer o comércio de pares de forma consistente. Meu palpite é que, esse tipo de estratégias são realmente muito dependentes do tempo, sendo então também mais difícil de prever. Oi Bernd, a maioria das estratégias de impulso tem taxas de Sharpe mais baixas do que as estratégias de reversão média, e as estratégias de impulso são também mais difíceis de encontrar. Além disso, quando mais e mais pessoas adotarem uma tendência, precisaremos entrar em uma posição mais cedo e mais cedo. Mas eu quero adicionar estratégias de impulso ao meu portfólio, não porque eles sejam melhores do que as estratégias de reversão média, mas porque seu perfil risco-retorno não está bem correlacionado, ou talvez até mesmo anti-correlacionado, com as estratégias de reversão média, daí o conjunto O índice Sharpe do portfólio será maior. Em outras palavras, ele atua como um hedge. Eu tinha lido o documento de pesquisa de referência, ele menciona que seus dados de teste FX são do pool EBS, eu sabia que Bloomberg tem EBS, mas é muito caro para o comerciante varejista obter um terminal profissional bloomberg, você sabe onde posso gerar o EBS FX Dados a um custo razoável. Obrigado Paul, enquanto a pesquisa foi feita usando dados EBS, vale a pena testá-lo em outros dados. Por exemplo, Você pode receber meio ano de dados FX gratuitos, mesmo para barras 1s, da Interactive Brokers através de sua API. Deixe-nos saber se você acha que os resultados são diferentes no IB Ernie. Eu concordo 100 Ernie com seu portfólio de comentários sobre MR e MOM. Este conceito está perdido em tantas pessoas. A maioria das pessoas apenas almeja um ou outro. É reconfortante saber que outros chegaram à mesma conclusão. Oi Ernest, muito bom blog e livro seu, fala muito sobre o seu trabalho. Tenho uma pergunta sobre a estratégia UIP (Statistical Arb) descrita por Irene Aldridge em seu livro High Frequency Trading na página 191. Essencialmente, não consigo descobrir o primeiro Termo de equação (13.7), principalmente porque parece que é um preço que ocorrerá no futuro, ou seja, St1, CHFUSD. Nessa equação, não há confusão quanto aos termos que aparecem no lado direito da igualdade, já que eu poderia OLS Os alfas e betas, mais eu poderia adicionar a diferença entre as taxas de juros de cada país. Na verdade, eu poderia mesmo saber a taxa Spot que é o segundo termo da esquerda para a direita da igualdade (ou seja, a primeira à esquerda do sinal de igualdade) 8230. Então I8217m preso tentando resolver o desconhecido St1, CHFUSD8230. Eu me pergunto se você tem alguma idéia do símbolo ou instrumento financeiro que eu deveria usar. Porque eu não entendo o que espalhar eu compro ou vendo no lado esquerdo da equação Oi Brian, Obrigado pelo seu amável comentário no meu livro. Na verdade, eu não tenho o livro de Aldridge39, então eu teria que comprar uma cópia antes que eu possa responder a sua pergunta Melhor, os estudos de microestrutura Ernie Fx mostram que há efeitos claros no dia do dia. As quotsessões de negociação de Londres e Tóquio são de forma de U quando se trata de atividades de negociação: há muitas negociações para as primeiras horas, então as coisas morrem, então há muitas negociações feitas durante as últimas 2-3 horas. Não há nenhum efeito matinal de manhã - nada fora do comum acontece porque a negociação começa após o fim de semana. Em relação ao que as moedas são negociadas, as moedas de quotomequot são sempre negociadas muito mais fortemente do que outras, ou seja, os pares de moeda do USD são negociados hevily durante a sessão dos EUA (7 AM EST nos EUA até 5PM EST). Quanto às moedas de quotomequot depreciando, isso foi visto em um estudo ou dois, mas isso é tudo. A maioria dos estudos não observa isso, eles simplesmente observam uma negociação pesada sobre eles. Tudo isso vem dos estudos de microestrutura de micromarket da Economics. Material bastante útil, muito obrigado pelo post. Trading Strategy 8211 Buy on Gap (EPChan) Esta publicação vai investigar uma estratégia chamada Buy on Gap que foi discutida por E. P Chan em sua postagem no blog 8220 a vida e a morte de uma estratégia8221. A estratégia é uma estratégia de reversão média que procura comprar os estoques mais fracos no SampP 500 no aberto e liquidar as posições ao fechar. O desempenho da estratégia é visto na imagem abaixo, Razão Annual Sharpe (Rf0) 2.129124. A partir do critério de negociação do post dois foram mencionados: Compre os 100 estoques dos componentes da SampP 500 que tenham os dias anteriores mais baixos até o preço de abertura dos dias atuais Desde que o retorno acima seja inferior ao desvio padrão de 90 dias de Fechado Retornos por fechamento O critério é bastante específico no entanto, é importante escrever código flexível onde é fácil alterar os parâmetros do modelo principal, abaixo uma lista de nomes de variáveis ​​que especificam os parâmetros no script R: nStocksBuy 8211 Quantos estoques para comprar stdLookback 8211 Quantos dias para olhar para o cálculo de desvio padrão, o número de 8211 para multiplicar o desvio padrão por (foi 1 no critério 2.), maior esta variável, mais ações que satisfazem o critério 2. O código é dividido em 5 diferentes Seções. Seção 1 . Loop através de todos os estoques carregados a partir do arquivo de dados, para cada estoque calcular o dia anterior próximo aos dias atuais abertos (lowOpenRet). Calcule o retorno Fechar Fechar e calcule o desvio padrão (stdClClRet). Calcule também o relatório Abrir para Fechar para todos os dias (dayClOpRet), se decidimos negociar este dia, este seria o retorno da estratégia para o dia. Seção 2 . Esta seção combina colunas de cada um dos quadros de dados de estoque individuais em matrizes grandes que cobrem todos os estoques. RetMat contém o lowOpenRet para cada estoque. StdMat contém o stdClClRet para todos os estoques, dayretMat contém o dayClOpRet para todos os estoques. Essencialmente, em vez de ter muitas variáveis, as combinamos em uma grande matriz. Seção 3. Isso verificará se as matrizes na seção 2 correspondem ao critério de entrada comercial. Esta seção produz duas matrizes (conditionOne e conditionTwo). As matrizes contêm um 1 para um critério de entrada passada e um 0 para um critério de entrada falhou. Seção 4. Isso multiplica a condição Um com condição Dois para dar condiçõesMet, uma vez que essas matriciais são binárias multiplicando-as, identifica as regiões onde as duas condições passaram (111, ou seja, uma passagem). Isso significa entrar em um comércio. ConditionsMet é usado como uma máscara, ele tem 18217s quando um comércio deve ocorrer e 08217s quando nenhum comércio deve acontecer. Então, multiplicar isso com dayClOpRet nos dá os retornos diários Open to Close para todos os dias e ações em que ocorreu um comércio. O roteiro pressupõe que o capital é dividido igualmente entre todas as ações que são compradas abertas, se menos de 100 ações atendam aos critérios de entrada, então é aceitável comprar menos. Seção 5. Esta seção faz análises de desempenho simples e traça a curva de patrimônio contra o índice SampP 500. Sobre o código (note, o arquivo de dados é gerado em Stock Data Download 038 Saving R): Possíveis Modificações Futuras Adicionar shorting as ações mais fortes para que a estratégia seja neutra no mercado Variar a quantidade de ações a serem mantidas Variar as variáveis ​​de entrada (discutidas acima) Experimente um diferente Classe de ativos, isso funciona para forex 4 pensamentos sobre ldquo Estratégia de Negociação 8211 Compre no rótulo Gap (EPChan) No blog EPChans, ele fala sobre esta colapso da estratégia, o código acima deve ser ligeiramente diferente de sua implementação, uma vez que o desempenho ainda parece OK pós 2008 . Outra explicação plausível pode ser o viés de sobrevivência, a lista de constituintes S038P é de 2011, no entanto EPChan foi ao vivo em 2007, onde os constituintes são diferentes. Por exemplo, sabemos que Lehman Brothers dobrou neste momento, mas isso não foi testado novamente. Grande análise. Estes dados têm viés de sobrevivência, mas apenas de volta a 2005, eu me pergunto o quanto isso realmente mudaria os resultados8230. Olá, GekkoQuant, It8217s é realmente estranho que seus resultados sejam diferentes dos de Chan8217s. Eu comentei a linha quando você adiciona a média ao desvio padrão e os resultados don8217t mudam muito. Então, apliquei a mesma estratégia para ações da Bovespa (BVSP) desde que vivo no Brasil e trabalho com esse mercado. Deve produzir resultados semelhantes em comparação com o SampP, uma vez que 8220 esta estratégia explora uma ineficiência particular no preço de leilão de abertura de ações8221 (palavras Chan8217s). Nós don8217t temos tantas ações que são convenientemente líquidas para o comércio de 828safely8221, então eu testei um máximo de 10 e 20 ações que estão sendo realizadas durante o dia. Para o período de janeiro de 2007 até hoje, obtive um retorno cumulativo de 7,7 e 4,6, respectivamente. Oi GekkoQuant Eu tentei sua estratégia para alguns balde de ações, exibe bom desempenho. Mas fiquei um pouco confuso ao tentar no lado curto 8211 8220 cortar as ações mais fortes para que a estratégia seja neutra no mercado8221. Você pode detalhar um pouco sobre ações mais fortes. Você quis dizer 8211 ações com os últimos dias anteriores Oi aos dias atuais Op, e o retorno é mais do que o desvio padrão de 1 dia de 90 dias dos retornos Cl-Cl. Deixe uma resposta Cancelar resposta